Сравнение SNEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNEX и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и ^GSPC
Основные характеристики
SNEX:
3.02
^GSPC:
1.62
SNEX:
3.80
^GSPC:
2.20
SNEX:
1.48
^GSPC:
1.30
SNEX:
6.42
^GSPC:
2.46
SNEX:
19.56
^GSPC:
10.01
SNEX:
4.33%
^GSPC:
2.08%
SNEX:
28.13%
^GSPC:
12.88%
SNEX:
-97.68%
^GSPC:
-56.78%
SNEX:
-2.42%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.53% против 11.04% соответственно.
SNEX
26.39%
14.01%
51.93%
83.79%
29.89%
21.53%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNEX и ^GSPC
SNEX
^GSPC
Сравнение SNEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNEX и ^GSPC
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и ^GSPC
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.