Сравнение SNEX с ^GSPC

С начала года, SNEX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.61% против 11.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.