Сравнение SNEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и ^GSPC
Основные характеристики
SNEX:
2.65
^GSPC:
0.24
SNEX:
3.28
^GSPC:
0.47
SNEX:
1.43
^GSPC:
1.07
SNEX:
4.90
^GSPC:
0.24
SNEX:
15.57
^GSPC:
1.08
SNEX:
5.58%
^GSPC:
4.25%
SNEX:
32.76%
^GSPC:
19.00%
SNEX:
-97.68%
^GSPC:
-56.78%
SNEX:
-5.09%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.08% против 9.70% соответственно.
SNEX
22.93%
0.50%
37.80%
85.80%
37.58%
19.08%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNEX и ^GSPC
SNEX
^GSPC
Сравнение SNEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNEX и ^GSPC
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и ^GSPC
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.